Aktuariusz: egzamin, rejestr KNF i codzienna praca
Aktuariusz to matematyk, który wycenia ryzyko ubezpieczeniowe i oblicza, jaką kwotę ubezpieczyciel musi odłożyć na pokrycie przyszłych roszczeń. Tytuł ten jest chroniony prawem: aby go używać, trzeba posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, odbyć roczną praktykę pod nadzorem, zdać egzamin aktuariuszowski oraz zostać wpisanym do rejestru prowadzonego przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego).
Jak zostać aktuariuszem?
Jest to jeden z nielicznych zawodów w branży finansowej, w przypadku którego ścieżka kariery jest określona w ustawie. Przepisy te zawarte są w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r. Ustawa ta definiuje aktuariusza jako osobę wykonującą prace z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, matematyki finansowej i statystyki oraz wpisaną do rejestru aktuariuszy. Do momentu wpisania do rejestru można wykonywać prace aktuariuszowe, ale ma się wówczas status analityka aktuariuszowego lub młodszego aktuariusza, a nie aktuariusza.
Aby zostać wpisanym do rejestru, należy spełnić następujące warunki:
- Ukończone studia wyższe. Ustawa nie określa konkretnego kierunku, ale w praktyce pracodawcy zatrudniają absolwentów matematyki, ekonometrii, statystyki, finansów ilościowych lub nauk aktuarialnych.
- Co najmniej rok praktyki pod okiem aktuariusza. Kandydat musi spędzić co najmniej rok, wykonując zadania z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, matematyki finansowej i statystyki pod nadzorem zarejestrowanego aktuariusza. Starsze przewodniki nadal podają okres dwóch lat; wymóg ten został skrócony.
- Zdały egzamin aktuariuszki ustanowiony przez Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy, organ działający przy KNF.
- Pełna zdolność prawna i niekaralność w zakresie przestępstw wymienionych w ustawie, które dotyczą głównie umyślnych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych.
Po spełnieniu wszystkich tych warunków należy złożyć wniosek, a KNF wpisuje kandydata do rejestru na mocy decyzji administracyjnej. Rejestr jest publikowany w „Monitorze Polskim”, więc status ten jest publiczny.
Jak wygląda egzamin aktuarialny?
Egzamin ma formę pisemną i jest długotrwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składa się z dziewięciu części rozłożonych na dwie sesje egzaminacyjne i odbywa się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. Lista lektur zalecanych przez komisję pokazuje, z czym będziesz mieć do czynienia: matematyka finansowa (modele dyskretne i ciągłe, wycena opcji na drzewach, strategie replikacyjne), prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna, matematyka ubezpieczeń na życie (modele przeżycia, polisy na życie i polisy kapitałowe, renty), matematyka innych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (w tym prawdopodobieństwo ruiny), ekonomia, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych oraz modelowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela.
Nie musisz zdawać wszystkich części za jednym razem. Większość kandydatów rozkłada egzaminy na kilka sesji, pracując jednocześnie w pełnym wymiarze godzin, dlatego realistyczna droga od ukończenia studiów do wpisania do rejestru zajmuje zazwyczaj kilka lat, a nie jeden.
Czy posiadany dyplom zwalnia z egzaminu?
Tak, częściowo lub całkowicie. Komisja egzaminacyjna może uznać program studiów, którego program nauczania obejmuje zakres egzaminu, a absolwenci takiego programu mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu. Jeśli program obejmuje tylko część zakresu, można uzyskać zwolnienie z odpowiadających mu części. Niektóre polskie uczelnie prowadzą kierunki aktuarialne lub z zakresu finansów ilościowych oparte na blokach egzaminacyjnych, więc warto to sprawdzić przed wyborem studiów magisterskich. Może to zaoszczędzić kilka sesji egzaminacyjnych w przyszłości.
Czym właściwie zajmuje się aktuariusz w pracy?
Codzienna praca aktuariusza zależy w dużej mierze od tego, czy zajmuje się ubezpieczeniami na życie, czy majątkowymi, oraz od tego, czy pracuje dla ubezpieczyciela, czy dla firmy konsultingowej. Niemniej jednak w niemal każdym polskim ogłoszeniu o pracę pojawiają się trzy główne obszary zadań.
Tworzenie rezerw. Obliczasz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, czyli środki, które ubezpieczyciel musi posiadać na pokrycie szkód, które miały miejsce, ale nie zostały jeszcze wypłacone, oraz na przyszłe zobowiązania wynikające z już sprzedanych polis. W ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych oznacza to pracę z trójkątami szkód oraz prognozowanie rozwoju starszych szkód. W ubezpieczeniach na życie oznacza to prognozowanie przepływów pieniężnych na kolejne dziesięciolecia przy użyciu tabel śmiertelności, wskaźników wygaśnięcia polis oraz założeń dotyczących stóp procentowych.
Sprawozdawczość regulacyjna zgodnie z Solvency II i MSSF 17. Polscy ubezpieczyciele sporządzają sprawozdania w oparciu o dwa równoległe systemy. Zgodnie z Solvency II (w języku polskim: Wypłacalność II) oblicza się najlepsze oszacowanie zobowiązań, margines ryzyka oraz wymóg kapitałowy wypłacalności. Zgodnie z MSSF 17, standardem rachunkowości dotyczącym umów ubezpieczeniowych, umowy wycenia się w grupach i śledzi się marżę usługową z kwartału na kwartał. Wiele aktualnych ogłoszeń o pracę dla aktuariuszy opiera się wyłącznie na tych dwóch ramach.
Wycena. Aktuariusze ds. wyceny opracowują taryfy: ile powinien zapłacić kierowca posiadający dany samochód, w określonym wieku i z określoną historią szkód, lub jaka składka sprawia, że grupowy produkt na życie jest opłacalny. Jest to obszar, w którym praca aktuariusza w największym stopniu pokrywa się z nauką o danych, ponieważ modele wyceny w coraz większym stopniu wykorzystują uczenie maszynowe w oparciu o obszerne bazy danych polis.
W tym obszarze zajmują się oni walidacją modeli, testami wrażliwości, kwartalnymi i rocznymi cyklami rozliczeniowymi, spotkaniami dotyczącymi rozwoju produktów oraz przedstawianiem wyników działom finansowym, ubezpieczeniowym i kierownictwu. Aktuariusz, który nie potrafi wyjaśnić, dlaczego rezerwa uległa zmianie w danym kwartale, będzie miał trudności, niezależnie od tego, jak dobrze zna matematykę.
Gdzie pracują aktuariusze?
Grono pracodawców jest wąskie, co kształtuje całą karierę. Główne grupy to:
- Towarzystwa ubezpieczeniowe, zarówno na życie, jak i majątkowe. To główni pracodawcy i miejsce, w którym większość osób odbywa rok praktyki pod nadzorem.
- Reasekuratorzy i centra usługowe grup ubezpieczeniowych. Niektóre międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe prowadzą w Warszawie i Gdańsku jednostki zajmujące się technologią i usługami biznesowymi, które sporządzają prognozy aktuarialne dla spółek siostrzanych w całej Europie, często w języku angielskim i przy użyciu oprogramowania takiego jak FIS Prophet.
- Firmy konsultingowe i audytorskie. Zespoły doradztwa aktuarialnego w dużych firmach audytorskich dokonują przeglądu rezerw na potrzeby audytu, wdrażają nowe regulacje oraz tworzą modele wyceny dla ubezpieczycieli w Polsce i za granicą. Praca ma charakter projektowy i pozwala szybko zapoznać się z wieloma firmami.
- Instytucje publiczne. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) przygotowuje długoterminowe prognozy aktuarialne dotyczące funduszu emerytalnego.
Prawie wszystkie te oferty pracy znajdują się w Warszawie, a mniejsze skupiska w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Praca zdalna i hybrydowa jest powszechna, co częściowo rekompensuje ograniczenia geograficzne, ale należy liczyć się z tym, że kariera będzie związana z dużymi miastami i organizacjami międzynarodowymi.
Jakich narzędzi i umiejętności oczekują pracodawcy?
Polskie ogłoszenia o pracę dla aktuariuszy są zaskakująco spójne. Oprócz wykształcenia wymieniają one:
- Oprogramowanie aktuarialne: FIS Prophet pojawia się w znacznej części ogłoszeń dotyczących stanowisk związanych z ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi; służy on do tworzenia deterministycznych i stochastycznych prognoz zgodnie z MSSF 17 i Solvency II. Zespoły zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi korzystają również ze specjalistycznych narzędzi do tworzenia rezerw.
- Programowanie: R i Python do tworzenia modeli wyceny i pracy z danymi, VBA do modeli w Excelu, w których nadal realizowanych jest wiele procesów, oraz SQL do pobierania danych z systemów polis i roszczeń. Niektóre ogłoszenia wymieniają dodatkowo Git i narzędzia BI.
- Biegła znajomość programu Excel. Nawet firmy korzystające z nowoczesnych stosów technologicznych nadal stosują oparte na Excelu modele uzgadniania i raportowania.
- Język angielski, często na poziomie C1. Sprawozdawczość grupowa, dokumenty metodologiczne oraz komunikacja z centralami odbywają się w języku angielskim, zwłaszcza w grupach międzynarodowych.
- Znajomość przepisów: Solvency II, MSSF 17 oraz podstawy rachunkowości ubezpieczeniowej. W ogłoszeniach o pracę dla początkujących zakładane jest, że nauczysz się tego w trakcie pracy; w ogłoszeniach dla osób z doświadczeniem oczekuje się, że będziesz pełnić rolę lidera w tym zakresie.
Umiejętności miękkie mają szczególne znaczenie. Będziesz regularnie przedstawiać wyniki osobom, które nie posługują się językiem rozkładów prawdopodobieństwa: członkowi zarządu, który chce wiedzieć, czy warto sprzedawać dany produkt, lub audytorowi, który chce zrozumieć zmianę założeń. Umiejętność napisania jasnej notatki metodologicznej jest ceniona tak samo jak model, który za nią stoi.
Ile zarabia aktuariusz?
Wynagrodzenie aktuariów na poziomie podstawowym w dużych miastach zazwyczaj zbliża się do średniej krajowej, a młodsi analitycy aktuarialni rzadko zaczynają od poziomu zbliżonego do płacy minimalnej. Ten punkt wyjścia odzwierciedla, jak niewiele osób łączy w sobie tę mieszankę wiedzy z zakresu matematyki, programowania i przepisów. Po wpisaniu do rejestru KNF i zdobyciu kilku lat doświadczenia zarobki znacznie przewyższają średnią krajową, a starsi aktuariusze i kierownicy działów aktuarialnych należą do najlepiej opłacanych specjalistów w polskiej branży finansowej.
Co wpływa na wzrost lub spadek wynagrodzenia w tym zawodzie:
- Status rejestracji. Posiadanie statusu zarejestrowanego aktuariusza stanowi wyraźny awans w porównaniu z pozycją analityka, który wciąż zdaje poszczególne części egzaminu.
- Obszar specjalizacji. Szczególnie poszukiwani są specjaliści potrafiący kierować procesami związanymi z MSSF 17 lub Solvency II, a także ci, którzy łączą wycenę z uczeniem maszynowym.
- Rodzaj pracodawcy. Międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe i firmy konsultingowe zazwyczaj oferują wyższe wynagrodzenia niż mniejsi krajowi ubezpieczyciele, choć praca w konsultingu często wiąże się z większym obciążeniem pracą w okresie przed terminami sprawozdawczymi.
- Umiejętności w zakresie oprogramowania. Doświadczenie w pracy z programem Prophet jest wielokrotnie wymieniane jako wymóg, a osoby potrafiące tworzyć i utrzymywać w nim modele są trudne do zastąpienia.
- Znajomość języków i doświadczenie międzynarodowe. Stanowiska związane z obsługą podmiotów grupy w innych krajach wymagają biegłej znajomości języka angielskiego i gotowości do okazjonalnych podróży służbowych.
Jeśli porównujesz ofertę na podstawie umowy o pracę z umową B2B w branży konsultingowej, sprawdź obie opcje za pomocą [LINK: kalkulatora wynagrodzeń], aby zobaczyć, jaka kwota faktycznie trafia co miesiąc na Twoje konto.
Czy kariera aktuariusza jest dla Ciebie odpowiednia?
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli lubisz matematykę samą w sobie i chętnie stosujesz ją do nieuporządkowanych danych rzeczywistych. Praca aktuariusza polega na ciągłym przekładaniu eleganckich modeli na niekompletne akta roszczeń, zmieniające się przepisy i presję biznesową. Potrzebna jest cierpliwość do długich przygotowań do egzaminów, trwających czasem nawet kilka lat, przy jednoczesnej pracy w pełnym wymiarze godzin.
Nie jest to odpowiednia praca, jeśli oczekujesz szybkich, widocznych rezultatów. Modele rezerw i kapitałowe są oceniane w ujęciu kwartalnym i rocznym, a znaczna część pracy polega na sprawdzaniu, uzgadnianiu i dokumentowaniu. Jest to również trudne, jeśli nie lubisz regulacji: Solvency II i MSSF 17 nie są tematami pobocznymi, stanowią one sedno wielu stanowisk aktuarialnych. A ponieważ pracodawcy skupiają się w kilku miastach, kariera ta oferuje mniejszą swobodę geograficzną niż księgowość czy finanse ogólne.
Jedna z rzeczywistości, którą studenci nie doceniają: pierwsze lata często spędza się na pracy produkcyjnej, realizując te same procesy kwartalne i sprawdzając wyniki. Ciekawe zadania metodologiczne pojawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy udowodnisz, że potrafisz wykonywać rutynowe zadania dokładnie i na czas.
Jak wygląda rynek pracy dla aktuariuszy i czy sztuczna inteligencja ich zastąpi?
Popyt na aktuariuszy wynika głównie z regulacji prawnych. Dyrektywa Solvency II nakłada na ubezpieczycieli obowiązek prowadzenia zaawansowanego zarządzania ryzykiem i obliczania kapitału, a standard MSSF 17 wprowadził dodatkowy, bardzo wymagający pod względem danych poziom sprawozdawczości. Agencje rekrutacyjne specjalizujące się w finansach opisują rynek jako charakteryzujący się niedoborem wykwalifikowanych, zarejestrowanych ekspertów, przy czym szczególnie poszukiwane są osoby łączące wiedzę aktuarialną z nauką o danych, uczeniem maszynowym oraz językami programowania Python i R.
Automatyzacja wpływa na pracę aktuariuszy, ale głównie poprzez eliminację czynności wykonywanych ręcznie. Potoki danych, automatyczne uzgodnienia i robotyzacja procesów już teraz obsługują część czynności związanych z kwartalnym zamknięciem, które wcześniej zajmowały całe dni w arkuszach kalkulacyjnych. Uczenie maszynowe wkracza do modelowania wyceny i likwidacji szkód. To, czego te narzędzia nie zastępują, to profesjonalna ocena: wybór założeń, wyjaśnianie przyczyn zmian wyników, zatwierdzanie metodologii oraz udzielanie odpowiedzi organom regulacyjnym. W praktyce aktuariusze zajmujący się programowaniem zyskują przewagę, a ci, którzy jedynie uruchamiają istniejące modele, znajdują się pod większą presją.
Powiązane kariery warte rozważenia
Jeśli interesuje Cię strona ilościowa, ale zniechęca Cię ścieżka egzaminacyjna lub ukierunkowanie na ubezpieczenia, istnieje kilka ścieżek kariery, w których wykorzystuje się podobne umiejętności. Analityk finansowy tworzy modele i prognozy dla firm lub banków bez konieczności zdawania egzaminu państwowego, a wielu studentów aktuariatu zaczyna właśnie od tej roli. Menedżerowie ds. ryzyka w bankach korzystają z podobnych narzędzi statystycznych, ale zajmują się ryzykiem kredytowym i rynkowym, a nie zobowiązaniami ubezpieczeniowymi. Analitycy danych w branży ubezpieczeniowej często pracują ramię w ramię z aktuariuszami i zajmują się tymi samymi danymi dotyczącymi wyceny.
Jeśli bardziej interesuje Cię sprawozdawczość, budżety i cykl rozliczeniowy niż długoterminowe prognozy, przyjrzyj się roli kontrolera finansowego, która również ceni osoby biegłe w sprawozdawczości zgodnie z MSSF oraz pracy z dużymi zbiorami danych. A jeśli Twoje CV jest już gotowe do składania podań, przewodnik na temat [LINK: CV do pracy w finansach i bankowości] pomoże Ci jasno przedstawić postępy w egzaminach i umiejętności techniczne.
Często zadawane pytania: zawód aktuariusza
Ile czasu zajmuje zdobycie tytułu aktuariusza?
Po ukończeniu studiów potrzebujesz co najmniej jednego roku praktyki pod nadzorem zarejestrowanego aktuariusza oraz zdanego egzaminu aktuarialnego. Ponieważ egzamin składa się z dziewięciu części rozłożonych na dwie sesje, a większość osób przystępuje do niego, pracując zawodowo, realistyczny termin to kilka lat po uzyskaniu dyplomu. Uznane programy uniwersyteckie mogą skrócić ten czas dzięki całkowitemu lub częściowemu zwolnieniu z egzaminów.
Czy trzeba studiować matematykę, aby zostać aktuariuszem?
Przepisy wymagają jedynie ukończenia studiów wyższych, nie określając konkretnego kierunku. W praktyce pracodawcy poszukują absolwentów matematyki, ekonometrii, statystyki, finansów ilościowych lub aktuarialistyki, ponieważ egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki finansowej, teorii prawdopodobieństwa, statystyki oraz matematyki ubezpieczeniowej na poziomie akademickim. Absolwenci innych kierunków mogą zdać egzamin, ale zazwyczaj muszą poświęcić dodatkowy czas na naukę.
Kto organizuje egzamin aktuarialny?
Egzamin organizuje Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, która współpracuje z KNF, czyli Komisją Nadzoru Finansowego. Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć pisemny wniosek i uiścić opłatę egzaminacyjną. Egzamin odbywa się co najmniej dwa razy w roku, a komisja publikuje listę zalecanej literatury dla każdego bloku tematycznego.
Czy można pracować jako aktuariusz bez zdania egzaminu?
Można wykonywać zadania aktuaryjne, takie jak wycena rezerw lub ustalanie cen, jako analityk aktuaryjny lub młodszy aktuariusz, jednocześnie zdając poszczególne części egzaminu i odbywając praktykę pod nadzorem. Nie można jednak posługiwać się tytułem „aktuariusz”, ponieważ zgodnie z prawem przysługuje on wyłącznie osobom wpisanym do rejestru prowadzonego przez KNF.
Czy zawód aktuariusza to dobra ścieżka kariery?
Dla osób, które mają silne podstawy matematyczne i lubią pracę praktyczną, jest to jedna z najbardziej stabilnych ścieżek kariery w branży finansowej w kraju. Regulacje prawne zapewniają stały popyt, a wynagrodzenie przekracza średnią krajową po zdobyciu doświadczenia i uzyskaniu uprawnień; ponadto na rynku brakuje zarejestrowanych aktuariuszy. Wadami tej ścieżki są długa droga do uzyskania kwalifikacji oraz rynek pracy skoncentrowany w dużych miastach.